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Fixed Income Studio
Toolkit en Python y estudio en el navegador para analizar la curva del Tesoro de EE.UU.: ajustes Nelson-Siegel, Svensson, Vasicek y CIR con datos públicos en vivo, dinámica Diebold-Li, prima por plazo ACM y calculadora de bonos.
Resumen
Un toolkit en Python y un estudio en el navegador para analizar la curva del Tesoro de EE.UU. Empezó como un modelo Nelson-Siegel y creció hasta cubrir el flujo completo: ajustar la curva, modelar sus factores en el tiempo, estimar modelos de tasa corta y separar los rendimientos largos en tasas cortas esperadas y prima por plazo. Las curvas salen de treasury.gov, de la exportación pública de FRED y de las tablas GSW de la Reserva Federal, así que corre sin configurar nada.
Qué hace
- Curve Fitter: Nelson-Siegel, Svensson, Vasicek y CIR sobre la curva del día o sobre cotizaciones pegadas, con factores, forwards, residuales y estadísticas de ajuste.
- Historical Factors: pronósticos Diebold-Li con bandas de 90% y backtests con origen móvil.
- Treasury vs TIPS: factores nominales y reales lado a lado, con inflación implícita.
- Short-Rate Models: Vasicek o CIR estimados por MCO o máxima verosimilitud exacta, calibrados a la curva del día, comparando la media de largo plazo física y la neutral al riesgo.
- Term Premium: prima por plazo ACM sobre la curva cero GSW desde 1961, contrastada con la serie Kim-Wright de la Fed.
- Curve Analytics: carry y roll-down, spreads y butterflies, ranking rich/cheap, PCA y una calculadora de bonos con duración, convexidad, DV01 y z-spread.
- Cada pestaña tiene detrás un endpoint JSON, y los mismos modelos se pueden importar desde Python.
Stack
Python · Flask · Plotly · NumPy · SciPy · FRED API.
Estado
Open source (MIT), con CI en cada push.