portfolio · cvxpy · python
Optimization Engine
Motor de optimización de portafolios multi-activo — mean-variance, risk parity, HRP, Black-Litterman, CVaR — con UI en Streamlit y CLI.
Resumen
Un motor de optimización de portafolios multi-activo con una API en Python, una UI en Streamlit y una CLI. Construido sobre cvxpy, scipy, pandas y plotly.
Qué hace
- Mean-variance, mínima varianza global, máximo Sharpe, risk parity / ERC, HRP, Black-Litterman, mean-CVaR, máxima diversificación, inversa de volatilidad, equal weight.
- Cotas por activo, cotas por grupo / clase de activo, retorno objetivo / volatilidad objetivo / utilidad con aversión al riesgo.
- Long-only o con apalancamiento, con presupuesto de turnover opcional respecto a pesos previos.
- UI en Streamlit para usuarios no-coder; CLI para corridas en batch.
Stack
Python · cvxpy · scipy · pandas · plotly · Streamlit.
Estado
Open source. Kit listo para producción con todos los métodos estándar.