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Rates Engine
Motor determinista de tasas SOFR: curvas, futuros con ajuste por convexidad, swaps, coberturas y opciones, más USD/MXN. Cada resultado regresa el número y la evidencia en que se sostiene, sin IA en tiempo de ejecución.
Resumen
Un motor determinista de tasas SOFR con las mismas convenciones que el Optimization Engine. Cada resultado regresa el número y la evidencia en que se sostiene. El núcleo depende de numpy, pandas y scipy, y de nada más. Construido con Eduardo Ramos.
Qué hace
- Construcción de curvas: descuento, cero, par y forward, con interpolación monotone-convex, curvas Nelson-Siegel y curvas por escalones del FOMC.
- Futuros de SOFR con ajuste por convexidad; valuación de OIS, IRS y FRA con descuento por colateral.
- Riesgo por key-rate y duración, y cobertura de swaps con tiras de futuros.
- Swaptions, caps y floors con Bachelier y Black, más un cubo de volatilidad SABR.
- Una segunda moneda: forwards y opciones USD/MXN, y un comparador de estructuras de cobertura.
- Un servidor MCP para que los agentes llamen el motor como herramientas.
Estado
En desarrollo. Todavía no está en PyPI; el repositorio y la referencia de la API son públicos.