macro · valuation · python
Macro Financial Simulation
Solow-Swan → CAPM → Gordon Growth → Monte Carlo: mueves los sliders y el P/E forward justificado se actualiza en tiempo real.
Resumen
Un framework integrado de valuación macro-financiera. Un modelo Solow-Swan con función de producción Cobb-Douglas alimenta una tasa de crecimiento real de largo plazo a un retorno requerido vía CAPM, que un Gordon Growth Model convierte en un P/E forward justificado. Una capa de Monte Carlo cuantifica la incertidumbre alrededor de ese estimado.
Qué hace
- App web: abrir
web/index.html, mover los sliders, ver el P/E forward justificado actualizarse en vivo. - API en Python tipada (
import economics_models) para analistas y usuarios de notebooks. - Notebook de investigación original (
EconomicGrowth.ipynb) conservado como referencia. - Capa de Monte Carlo que expone la incertidumbre alrededor del P/E central.
Stack
Python · UI web HTML / JS · Jupyter.
Estado
Open source. Vivo, totalmente interactivo, sin instalación para la versión en navegador.